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假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示,请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差;如果某资产组合由A和B2种股票组成,并且各占50%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差;如果某资产组合中,含有20%的1年期国库券,而
假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示,请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差;如果某资产组合由A和B2种股票组成,并且各占50%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差;如果某资产组合中,含有20%的1年期国库券,而
admin
2014-01-21
127
问题
假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示,请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差;如果某资产组合由A和B2种股票组成,并且各占50%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差;如果某资产组合中,含有20%的1年期国库券,而A和B2种股票各占40%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差。
选项
答案
(1)A股票(结果略去百分号):预期收益率=15;方差=416.67:标准差=20.41; B股票:预期收益率=6067;方差=272.22;标准差=16.50; AB的协方差为333.33; (2)当AB各占50%时,组合的预期收益率=10.835;方差=338.89:标准差=18.41; (3)当资产组合中,含有20%的1年期国库券,而A和B股票各占40%时: 组合的预期收益率=10.668;方差=216.89;标准差=14.731。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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