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  3. 假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示，请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差；如果某资产组合由A和B2种股票组成，并且各占50％，请计算该组合的预期收益率、方差和标准差；如果某资产组合中，含有20％的1年期国库券，而

假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示，请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差；如果某资产组合由A和B2种股票组成，并且各占50％，请计算该组合的预期收益率、方差和标准差；如果某资产组合中，含有20％的1年期国库券，而

admin2014-01-21  94
问题 假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示，请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差；如果某资产组合由A和B2种股票组成，并且各占50％，请计算该组合的预期收益率、方差和标准差；如果某资产组合中，含有20％的1年期国库券，而A和B2种股票各占40％，请计算该组合的预期收益率、方差和标准差。
   
选项
答案(1)A股票(结果略去百分号)：预期收益率=15；方差=416．67：标准差=20．41； B股票：预期收益率=6067；方差=272．22；标准差=16．50； AB的协方差为333．33； (2)当AB各占50％时，组合的预期收益率=10．835；方差=338．89：标准差=18．41； (3)当资产组合中，含有20％的1年期国库券，而A和B股票各占40％时： 组合的预期收益率=10．668；方差=216．89；标准差=14．731。
解析
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