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某证券投资基金主要在美国股市上投资,在9月2日时,其收益已达到16%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到12月,决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元,并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9
某证券投资基金主要在美国股市上投资,在9月2日时,其收益已达到16%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到12月,决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元,并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9
admin
2018-08-23
29
问题
某证券投资基金主要在美国股市上投资,在9月2日时,其收益已达到16%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到12月,决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元,并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为1 380点,而12月到期的期货合约为1 400点。该基金首先要卖出( )张期货合约才能实现2.24亿美元的股票得到有效保护。
选项
A、500
B、550
C、576
D、600
答案
C
解析
如题,应该卖出的期货合约数=2.24/(1 400×250)×0.9=576(点),每点代表250美元。股票组合的β系数,其套期保值公式,买卖期货合约数=现货总价值/(现货指数点×每点乘数)×β系数。
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