首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为( )。
某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为( )。
admin
2018-12-29
49
问题
某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为( )。
选项
A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%
答案
A
解析
根据看涨期权一看跌期权的平价定理可知,执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S一看涨期权价格C+看跌期权价格P=65—9.72+3.25=58.53(元),所以有:58.53=60/(1+无风险年利率),解得:无风险年报酬率=2.51%。所以选项A是本题答案。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pmIc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
某企业成品库有固定员工6名,工资总额12000元,当产量超过7000件时。就需雇佣临时工。临时工实行计件工资,每包装发运1件产品支付工资5元,则该企业成品库的人工成本属于()。
甲公司采用标准成本制度核算产品成本,期末采用“结转本期损益法”处理成本差异。原材料在生产开始时一次投入,其他成本费用陆续发生。在产品成本按照约当产量法计算,约当产量系数为0.5。月初结存原材料20000千克;本月购入原材料32000千克,其实际成本为200
高盛公司2005年实现销售3600万元,税后利润149.6万元,实现经营现金净流量228万元,息税前利润300万元,发生财务费用100万元,到期的长期债务90万元,市场利率是12%。其他资料列示如下:要求:(1)请分析高盛公司的流动性
从业绩考核的角度看,最不好的转移价格是()。
F公司是一家餐饮连锁上市公司。为在首都机场开设一个新门店,参加机场内一处商铺的租约竞标。出租方要求,租约合同为期5年,不再续约,租金在合同生效时一次付清。相关资料如下:(1)F公司目前股价40元/股,流通在外的普通股股数为2500万股。债务市值6000
甲公司2011年销售收入为900000元,税后经营净利润36000元,发放了股利20000元。2012年销售收入为1000000元。税后经营净利润为40000元,发放了股利20000元,年末简化资产负债表如下:假定税后经营净利润与股利支付率(股利/税后
企业需用一设备,买价为4100元,可用10年。如租用,则每年年初需付租金600元,除此以外,买与租的其他情况相同。假设利率为10%,则租赁该设备较优。()
某种股票当前的市场价格是40元,每股股利是2元,预期的股利增长率是5%,则其市场决定的预期收益率为()。
甲公司是一家上市公司,有关资料如下:资料一:2013年3月31日甲公司股票每股市价25元。每股收益2元;股东权益项目构成如下:普通股4000万股,每股面值1元,计4000万元;资本公积1500万元;留存收益9500万元。公司目前国债利息率为4%,市场
某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为()。
随机试题
阅读下文,回答问题。温暖的村庄安庆村庄真是一个固执的地方
()对于《史记》相当于刻舟求剑对于()。
甲企业、乙企业和朱某作为发起人募集设立了丙股份有限公司,丙公司共有200万股股份,甲企业持有丙公司40万股股份.乙企业持有丙公司20万股股份,朱某持有丙公司10万股股份,其余股份以无记名股票的形式发放募集。丙公司章程中规定实行累积投票制。丙公司为奖励公司杰
一般识别声音所需要的最短持续时间为()ms。
平等的市场主体应该享有平等地接近和享用经济要素的权利,()是保证农民平等地享用经济资源,是统筹城乡经济社会发展的关键。
用不超过150字的篇幅,概括出上述资料的主要内容。用不超过350字的篇幅,针对资料所反映的问题,提出解决方案或应对措施,该方案或措施要有可行性。
设不定积分的结果中不含对数函数,求常数α,β,γ,δ应满足的充要条件,并计算此不定积分.
一台交换机具有48个10/100Mbit/s端口和2个1000Mbit/s端口,如果所有端口都工作在全双工状态,那么交换机总带宽应为()。
Marywasgoingtoaweddingsoshebrushed______well.
Humanbehaviorismostlyaproductoflearning,whereasthebehaviorofananimaldependsmainlyon________.
最新回复
(
0
)