某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9．72元，看跌期权的价格为3．25元，股票的现行价格为65元，无风险年利率为( )。

admin2018-12-29 30

问题某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9．72元，看跌期权的价格为3．25元，股票的现行价格为65元，无风险年利率为( )。

选项 A、2．51％
B、3．25％
C、2．89％
D、2．67％

答案A

解析根据看涨期权一看跌期权的平价定理可知，执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S一看涨期权价格C+看跌期权价格P=65—9．72+3．25=58．53(元)，所以有：58．53=60／(1+无风险年利率)，解得：无风险年报酬率=2．51％。所以选项A是本题答案。

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