某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为( )。

admin2018-12-29  32

问题 某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为(   )。

选项 A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%

答案A

解析 根据看涨期权一看跌期权的平价定理可知,执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S一看涨期权价格C+看跌期权价格P=65—9.72+3.25=58.53(元),所以有:58.53=60/(1+无风险年利率),解得:无风险年报酬率=2.51%。所以选项A是本题答案。
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