某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。

admin2020-06-15 48

问题某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。

选项 A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1

答案1

解析该股票的收益与市场组合收益之间的协方差＝rjm.σj.σm＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的系统风险为＝rjm.(σj /σm)＝0.6×(0.8/0.4)＝1.2

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财务成本管理

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