2. 考研
  3. 假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

admin2018-11-12  63
问题 假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)
选项
答案假设投资于无风险资产占总投资额的x，则投资于市场组合的为(1一x)则根据CAPM： 10％=x6％+(1一x)12％ x=1／3 则新投资组合的标准差为： (1一x)0．2=0．133
解析
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