2. 考研
  3. 假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

admin2018-11-12  55
问题 假设无风险收益率是6％，市场组合预期收益率为12％，市场组合收益率的标准差为0．2，请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10％?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)
选项
答案假设投资于无风险资产占总投资额的x，则投资于市场组合的为(1一x)则根据CAPM： 10％=x6％+(1一x)12％ x=1／3 则新投资组合的标准差为： (1一x)0．2=0．133
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rKEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)