假设无风险收益率是6%,市场组合预期收益率为12%,市场组合收益率的标准差为0.2,请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10%?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

admin2018-11-12  28

问题 假设无风险收益率是6%,市场组合预期收益率为12%,市场组合收益率的标准差为0.2,请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10%?新投资组合的标准差为多少?(河北大学2012真题)

选项

答案假设投资于无风险资产占总投资额的x,则投资于市场组合的为(1一x)则根据CAPM: 10%=x6%+(1一x)12% x=1/3 则新投资组合的标准差为: (1一x)0.2=0.133

解析
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