在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是( )。

admin2018-08-22 12

问题在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是( )。

选项 A、预期基差波幅收窄
B、预期基差会变小
C、预期基差波幅扩大
D、预期价差会变大

答案B

解析做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。

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