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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是( )。

admin2018-12-29  65
问题 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是(   )。
选项 A、无风险利率
B、执行价格
C、到期期限
D、股票价格的波动率
答案D
解析 对于看涨期权的持有者来说，股价高于执行价格与期权费的合计时，可以获利(无上限)；股价低于执行价格与期权费的合计时，净损失有限，最大净损失等于期权费。由此可知，对于看涨期权的持有者来说，股价的波动率增加是有利的，会使看涨期权的价值增加。对于看跌期权的持有者来说，股价低于执行价格与期权费的差额时，可以获利(可能高于期权费)；股价高于执行价格与期权费的差额时，净损失有限，最大净损失等于期权费。由此可知，对于看跌期权的持有者来说，股价的波动率增加是有利的，股价的波动率增加会使看跌期权的价值增加。所以选项D是本题答案。
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