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某公司拥有当前市值为3000万的证券A,拥有当前市值为5000万的证券B,证券A的标准差是0.20,证券B的标准差是0.21;市场证券组合的预期回报为11%,无风险利率为4%,市场证券组合的标准差为0.11,证券A与市场组合回报的相关系数是0.50,证券B
某公司拥有当前市值为3000万的证券A,拥有当前市值为5000万的证券B,证券A的标准差是0.20,证券B的标准差是0.21;市场证券组合的预期回报为11%,无风险利率为4%,市场证券组合的标准差为0.11,证券A与市场组合回报的相关系数是0.50,证券B
admin
2019-02-19
23
问题
某公司拥有当前市值为3000万的证券A,拥有当前市值为5000万的证券B,证券A的标准差是0.20,证券B的标准差是0.21;市场证券组合的预期回报为11%,无风险利率为4%,市场证券组合的标准差为0.11,证券A与市场组合回报的相关系数是0.50,证券B与市场组合回报的相关系数是0.40。
计算由A、B构成的投资组合的β值。
选项
答案
[*]
解析
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本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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