某公司拥有当前市值为3000万的证券A,拥有当前市值为5000万的证券B,证券A的标准差是0.20,证券B的标准差是0.21;市场证券组合的预期回报为11%,无风险利率为4%,市场证券组合的标准差为0.11,证券A与市场组合回报的相关系数是0.50,证券B

admin2019-02-19  23

问题 某公司拥有当前市值为3000万的证券A,拥有当前市值为5000万的证券B,证券A的标准差是0.20,证券B的标准差是0.21;市场证券组合的预期回报为11%,无风险利率为4%,市场证券组合的标准差为0.11,证券A与市场组合回报的相关系数是0.50,证券B与市场组合回报的相关系数是0.40。
计算由A、B构成的投资组合的β值。

选项

答案[*]

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/s8ba777K
0

最新回复(0)