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在我国,1月8日,某交易者进行套利交易,同时卖 500手3月白糖期货合约、买入1 000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约;成交价格分别为6 370 元/吨、6 360元/吨和6 350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6 350元
在我国,1月8日,某交易者进行套利交易,同时卖 500手3月白糖期货合约、买入1 000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约;成交价格分别为6 370 元/吨、6 360元/吨和6 350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6 350元
admin
2018-01-08
79
问题
在我国,1月8日,某交易者进行套利交易,同时卖 500手3月白糖期货合约、买入1 000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约;成交价格分别为6 370 元/吨、6 360元/吨和6 350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6 350元/吨、6 320元/吨和6 300元/吨,则该交易者( )。
选项
A、盈利5万元
B、亏损5万元
C、盈利50万元
D、亏损50万元
答案
B
解析
本题考查蝶式套利。白糖期货合约1手=10吨,3月份卖出价格为6370元/吨、买入价格为6 350元/吨,则盈利20元/吨,500手则盈利=20×10×500=100 000(元);5月份买入价格为6 360元/吨、卖出价格为6 320元/吨,则亏损40元/吨,1 000手则亏损=40×10×1 000=400 000(元);7月份卖出价格为6 350元/吨、买入价格为6 300元/吨,则盈利50元/吨,500手则盈利=50×10×500:250 000(元);综上所述,该交易者亏损=400 000—100 000—250000=50 000(元)。
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