假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

admin2018-08-22 45

问题假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

选项 A、1 459．64
B、1 460．64
C、1 469．64
D、1 470．64

答案C

解析 F=[1+(r—d)×(T—t)／360]=1 450×[1+(8％一1．5％)×75／360]=1 469．64(点)。

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