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  3. 设无风险利率是5％，市场组合的期望收益率是15％。股票×的期望收益率是13％，β值是1．2，那么你应该( )。

设无风险利率是5％，市场组合的期望收益率是15％。股票×的期望收益率是13％，β值是1．2，那么你应该( )。

admin2015-07-14  93
问题 设无风险利率是5％，市场组合的期望收益率是15％。股票×的期望收益率是13％，β值是1．2，那么你应该(    )。
选项 A、买入股票×，因为其价格被高估
B、买入股票×，因为其价格被低估
C、卖出股票×，因为其价格被高估
D、卖出股票×，因为其价格被低估
答案B
解析 根据资本资产定价模型，R＝Rf＋β(R0－Rf)＝5％＋1．2×(15％－5％)＝17％，可知股票的实际收益率低于期望收益率，那么股票被低估，应该买入股票。
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