在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。[2008年11月真题]

admin2016-06-14 20

问题在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。[2008年11月真题]

选项 A、投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B、投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C、投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D、投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

答案A

解析资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

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