某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

admin2014-07-10 165

问题某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

选项

答案假设股票初始价格为S，经历时间△t后，股价有上升和下降两种可能，设它以概率p上升到Su．以概率(1-p)下降到Sd，根据题目数据． [*] Su=78.568,Sd=62．363，Su2=78．568，Sud=69．996，Sd2=55．559； Su³,Su²d=78．564，Sd³=49．498，Sd²u=62．36； [*] 如上图，根据计算和比较可得，初始点期权价值为5．278元。

解析

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某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

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