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设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),在X=χ(-∞<χ<+∞)的条件下,随机变量Y服从正态分布N(χ,1).求在Y=y条件下关于X的条件概率密度.
设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),在X=χ(-∞<χ<+∞)的条件下,随机变量Y服从正态分布N(χ,1).求在Y=y条件下关于X的条件概率密度.
admin
2018-11-23
47
问题
设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),在X=χ(-∞<χ<+∞)的条件下,随机变量Y服从正态分布N(χ,1).求在Y=y条件下关于X的条件概率密度.
选项
答案
依题意,X的概率密度为 f
X
(χ)=[*]. 在X=χ的条件下,关于Y的条件概率密度为 f
Y|X
(y|χ)=[*]. 根据条件概率密度的定义可得X与Y的联合概率密度为 f(χ,y)=f
X
(χ).f
Y|X
(y|χ)=[*] 根据二维正态分布的性质可知,二维正态分布(X,Y)的边缘分布是一维正态分布,于是Y的概率密度为 [*] 根据条件密度的定义可得 [*] 进一步分析,可将f
X|Y
(χ|y)改写为如下形式: f
X|Y
(χ|y)=[*]. 从上面式子可以看出,在Y=y条件下关于X的条件分布是正态分布N([*]).
解析
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考研数学一
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