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对于i,j两种证券,如果CAPM成立,那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )
对于i,j两种证券,如果CAPM成立,那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )
admin
2014-01-29
60
问题
对于i,j两种证券,如果CAPM成立,那么下列哪个条件可以推出E(R
i
)=E(R
j
)?( )
选项
A、ρ
im
=ρ
jm
,其中ρ
im
、ρ
jm
分别代表证券i,j与市场组合回报率的相关系数
B、Cov(R
i
,R
m
)=Cov(R
j
,R
m
),其中R
m
为市场组合的回报率
C、σ
i
=σ
j
,σ
i
、σ
j
分别代表证券i,j的收益率的标准差
D、以上都不是
答案
B
解析
根据CAPM模型,股票的期望收益率为:E(R
i
)=R
f
+β
i
[E(R
M
)-R
f
]。式中,R
f
是无风险利率,R
M
-R
f
,是市场组合的期望收益率与无风险利率之差。对于证券i,贝塔的计算公式为:β
i
=
,当Cov(R
i
,R
M
)=cov(R
i
,R
M
)时,E(R
i
)=E(R
j
)。故选B。
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