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对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )
对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )
admin
2014-01-29
50
问题
对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(R
i
)=E(R
j
)?( )
选项
A、ρ
im
=ρ
jm
，其中ρ
im
、ρ
jm
分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B、Cov(R
i
，R
m
)=Cov(R
j
，R
m
)，其中R
m
为市场组合的回报率
C、σ
i
=σ
j
，σ
i
、σ
j
分别代表证券i，j的收益率的标准差
D、以上都不是
答案
B
解析
根据CAPM模型，股票的期望收益率为：E(R
i
)=R
f
＋β
i
[E(R
M
)－R
f
]。式中，R
f
是无风险利率，R
M
－R
f
，是市场组合的期望收益率与无风险利率之差。对于证券i，贝塔的计算公式为：β
i
=
，当Cov(R
i
，R
M
)=cov(R
i
，R
M
)时，E(R
i
)=E(R
j
)。故选B。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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