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  3. 对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )

对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?( )

admin2014-01-29  30
问题 对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?(  )
选项 A、ρim=ρjm，其中ρim、ρjm分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B、Cov(Ri，Rm)=Cov(Rj，Rm)，其中Rm为市场组合的回报率
C、σi=σj，σi、σj分别代表证券i，j的收益率的标准差
D、以上都不是
答案B
解析 根据CAPM模型，股票的期望收益率为：E(Ri)=Rf＋βi[E(RM)－Rf]。式中，Rf是无风险利率，RM－Rf，是市场组合的期望收益率与无风险利率之差。对于证券i，贝塔的计算公式为：βi=，当Cov(Ri，RM)=cov(Ri，RM)时，E(Ri)=E(Rj)。故选B。
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