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(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算: 市场利率同步上升1个百分点,该银行的权益市场价值将发生何种变化?
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算: 市场利率同步上升1个百分点,该银行的权益市场价值将发生何种变化?
admin
2019-08-13
12
问题
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算:
市场利率同步上升1个百分点,该银行的权益市场价值将发生何种变化?
选项
答案
设k=L/A,则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为: △E=-(D
A
-D
L
×k)×A×[*]=-1.42×1000×0.01=-14.2亿元 由于杠杆调整有效期限缺口大于零,所以当利率上升时,银行资产净值会减少14.2亿元。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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