当衡量投资组合的风险调整收益时,特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?(  )

admin2009-10-26  25

问题 当衡量投资组合的风险调整收益时,特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?(  )

选项 A、投资组合的标准差
B、投资组合的变异系数
C、投资组合的贝塔系数
D、资本资产定价模型

答案C

解析 特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险,将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较,其理论依据是CAPM模型。
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