假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。

admin2017-11-07 50

问题假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。

选项 A、资产组合X的业绩较好
B、资产组合Y的业绩较好
C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

答案C

解析夏普比率为：S_P=

，其中R_P和σ_P为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普比率与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

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