2. 财经
  3. 下列关于看跌期权的说法中，正确的有( )。

下列关于看跌期权的说法中，正确的有( )。

admin2018-12-29  25
问题 下列关于看跌期权的说法中，正确的有(   )。
选项 A、如果到期日价值大于0，那么到期日价值随标的资产价格下降而上升
B、如果在到期日股票价格高于执行价格，那么看跌期权没有价值
C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D、看跌期权的到期日价值，又称为期权购买人的“损益”
答案A，B，C
解析 如果看跌期权到期日价值大于0，那么指的是多头看跌期权到期日价值，到期日价值=Max(执行价格一股票市价，0)，到期日价值随标的资产价格下降而上升，所以选项A的说法正确；对于看跌期权来说，如果在到期日股票价格高于执行价格，则不会被执行，没有价值，所以选项B的说法正确；根据看跌期权到期日价值的计算公式可知，选项C的说法正确；看跌期权的到期日价值减去期权价格后的剩余，称为期权购买人的“损益”，所以选项D的说法不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wnIc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)