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设半年期利率为4%,一年期利率为4.2%,而且半年期利率半年之后分别以相同的概率取4.55%和4.01%。 (1)求面值为100元的一年期债券的价格和面值为100元的半年期债券的价格。 (2)设以一年期债券为标的资产的衍生证券在半年后价值分别为6元(当半年
设半年期利率为4%,一年期利率为4.2%,而且半年期利率半年之后分别以相同的概率取4.55%和4.01%。 (1)求面值为100元的一年期债券的价格和面值为100元的半年期债券的价格。 (2)设以一年期债券为标的资产的衍生证券在半年后价值分别为6元(当半年
admin
2017-11-19
69
问题
设半年期利率为4%,一年期利率为4.2%,而且半年期利率半年之后分别以相同的概率取4.55%和4.01%。
(1)求面值为100元的一年期债券的价格和面值为100元的半年期债券的价格。
(2)设以一年期债券为标的资产的衍生证券在半年后价值分别为6元(当半年期利率为4.55%时)和8元(当半年期利率为4.01%时)。求该衍生证券的价格。
选项
答案
(1)对于半年期的债券来说,由于开始半年的利率为4%(固定),这半年不存在利率风险,所以半年期债券的价格也是固定的,即 [*] 对于1年期债券来说,由于未来一年的利率在下半年可能会改变,因此1年期债券面临利率风险。 当利率为4.55%时,一年期债券的价格为: [*] 当利率为4.01%时,一年期债券价格为: [*] (2)衍生证券的价格为: [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)
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