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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。 要求：计算表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中。并列出计算过程)。

admin2022-05-11  33
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。
要求：计算表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中。并列出计算过程)。
选项
答案[*] A股票的标准差=1．1×0．1／0．5=0．22， B股票与市场组合报酬率的相关系数=0．9×0．1／0．2=0．45。 因为：0．20=Rf+1．1×(Rm-Rf)， 0．18=Rf+0．9×(Rm-Rf)， 解得：Rm=0．19，Rf=0．09。 因为：C股票的β值=(0．31-0．09)／(0．19-0．09)=2．2， C股票的标准差=2．2×0．1／0．2=1．1。 其他数据可以根据概念和定义得到。市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关，因此相关系数为0。
解析
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