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假设市场组合的波动率是10%,期望回报率为12%,无风险利率为4%。请根据下表的信息回答问题。 A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?
假设市场组合的波动率是10%,期望回报率为12%,无风险利率为4%。请根据下表的信息回答问题。 A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?
admin
2019-02-19
82
问题
假设市场组合的波动率是10%,期望回报率为12%,无风险利率为4%。请根据下表的信息回答问题。
A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?
选项
答案
根据相关系数的公式:σ
iM
=ρ
i
×σ
i
σ
M
,可知: σ
AM
=0.7×10%×14%=0.98% σ
BM
=0.6×10%×18%=1.08% σ
CM
=0.5×10%×15%=0.75% 我们知道β
iM
=[*],代入上述数可得: [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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