假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。 A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?

admin2019-02-19 81

问题假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。

A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?

选项

答案根据相关系数的公式：σ_iM=ρ_i×σ_iσ_M，可知： σ_AM=0．7×10％×14％=0．98％ σ_BM=0．6×10％×18％=1．08％ σ_CM=0．5×10％×15％=0．75％我们知道β_iM=[*]，代入上述数可得： [*]

解析

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