2. 考研
  3. 根据某日市场外汇报价，英镑兑美元的即期汇率为1．99，1年期远期汇率为2．01，1年期美元定存利率5％，1年期英镑定存利率6％。假设目前某投资者有10万美元，定存1年，则1年后该投资者的最佳存款余额为( )。

根据某日市场外汇报价，英镑兑美元的即期汇率为1．99，1年期远期汇率为2．01，1年期美元定存利率5％，1年期英镑定存利率6％。假设目前某投资者有10万美元，定存1年，则1年后该投资者的最佳存款余额为( )。

admin2019-08-12  31
问题 根据某日市场外汇报价，英镑兑美元的即期汇率为1．99，1年期远期汇率为2．01，1年期美元定存利率5％，1年期英镑定存利率6％。假设目前某投资者有10万美元，定存1年，则1年后该投资者的最佳存款余额为(    )。
选项 A、105000美元
B、107065美元
C、106000美元
D、108120美元
答案B
解析 投资者可以选择用美元定存和英镑定存两种方式获得收益；若直接选择美元定存，则投资者收益为美元定存利率5％，1年后存款余额为10万美元×(1+5％)=105000美元；若投资者选择英镑定存，并利用远期汇率锁定汇率风险，则投资者1年后存款余额为本金×(1+外币资产收益)×汇率收益=10万美元×(1+6％)×(2．01／1．99)=107065美元；107065美元＞105000美元，因此，1年后该投资者的最佳存款余额为107065美元。
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