(2016年上海财经大学)完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16％，标准差为6％，后者期望收益率为20％，标准差为8％，如果按证券A和B的比例分别为30％和70％，则证券组合的标准差为( )。

admin2020-05-11 33

问题 (2016年上海财经大学)完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16％，标准差为6％，后者期望收益率为20％，标准差为8％，如果按证券A和B的比例分别为30％和70％，则证券组合的标准差为( )。

选项 A、3．8％
B、5．9％
C、7．4％
D、6．2％

答案C

解析完全正相关，由证券组合标准差的公式可得：σ_B=0．3×6％+0．7×8％=7．4％

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