巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运川市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2013-04-20 82

问题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运川市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

选项 A、市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B、市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C、市场风险监管资本：VaR／乘数因子
D、市场风险监管资本=VaR／(最低乘数因子+附加因子)

答案B

解析根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。故B选项正确。

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