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当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
admin
2020-03-21
55
问题
当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式:
可知,在其他条件不变时,如果两只股票的收益率呈正相关时,则组合的标准离差与相关系数同方向变动,即相关系数越小,组合的标准离差越小,表明组合后的风险越低,组合中分散掉的风险越大,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时,则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动),即相关系数越小(或相关系数绝对值越大),组合的标准离差越小,表明组合后的风险越小,组合中分散掉的风险越大,其投资组合可分散的投资风
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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