下列关于期权的说法中,不正确的有( )。

admin2020-06-15  27

问题 下列关于期权的说法中,不正确的有(   )。

选项 A、美式期权的价值可能会低于对等的欧式期权
B、看跌期权的价值不会超过它的执行价格
C、到期日的股价高于执行价格时,看涨期权的价值就是股票价格和执行价格之差,期权持有者的净损益还要在此基础上加上期权费
D、美式期权的时间溢价可能为负

答案A,C,D

解析 美式期权在到期前的任意时间都可以执行,除享有欧式期权的全部权利之外,还有提前执行的优势。因此,美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项A不正确。由于看跌期权的最大支付就是执行价格,因此,看跌期权的价值不会超过执行价格,所以选项B正确。到期日的股价高于执行价格时,看涨期权的价值就是股票价格和执行价格之差,期权持有者的净损益还要在此基础上减去期权费,所以选项C不正确。美式期权的时间溢价不可能为负,所以选项D不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2rBc777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)