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  3. 假设ABC公司的股票现在的市价为60元，6个月以后股价有两种可能：上升33．33％。或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6。则该期权的执行价格为(

假设ABC公司的股票现在的市价为60元，6个月以后股价有两种可能：上升33．33％。或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6。则该期权的执行价格为(

admin2022-05-11  78
问题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元，6个月以后股价有两种可能：上升33．33％。或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6。则该期权的执行价格为(          )元。
选项 A、80
B、60
C、59
D、62
答案C
解析 上行股价=股票现价×上行乘数=60×1．3333=80(元)，下行股价=股票现价×下行乘数=60×0．75：45(元)，设执行价格为X，则：套期保值比率=(80-X-0)／(80-45)=0．6，解得：X=59(元)。
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