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假设ABC公司的股票现在的市价为60元,6个月以后股价有两种可能:上升33.33%。或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6。则该期权的执行价格为(
假设ABC公司的股票现在的市价为60元,6个月以后股价有两种可能:上升33.33%。或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6。则该期权的执行价格为(
admin
2022-05-11
58
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元,6个月以后股价有两种可能:上升33.33%。或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6。则该期权的执行价格为( )元。
选项
A、80
B、60
C、59
D、62
答案
C
解析
上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80(元),下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75:45(元),设执行价格为X,则:套期保值比率=(80-X-0)/(80-45)=0.6,解得:X=59(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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