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  3. 于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20 的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8．5元、5元、4．5元。 根据案例，回答以下问题。

于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20 的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8．5元、5元、4．5元。 根据案例，回答以下问题。

admin2016-07-14  59
问题 于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20  的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8．5元、5元、4．5元。
    根据案例，回答以下问题。
对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会(    )。
选项 A、上升
B、下降
C、不变
D、不能确定
答案B
解析 影响期权价格的六大因素，如表3—10所示。

    其中，“＋”表示变量的增加会带来期权价格的上升；“－”表示变量的增加会带来期权价格的下跌；“?”表示关系不确定。
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