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假定无风险资产的收益率等于9%,市场组合的预期收益率等于15%。如果某两种证券的贝它系数分别等于0.7和1.3,求它们各自的预期收益率。
假定无风险资产的收益率等于9%,市场组合的预期收益率等于15%。如果某两种证券的贝它系数分别等于0.7和1.3,求它们各自的预期收益率。
admin
2014-01-21
72
问题
假定无风险资产的收益率等于9%,市场组合的预期收益率等于15%。如果某两种证券的贝它系数分别等于0.7和1.3,求它们各自的预期收益率。
选项
答案
根据资本资产定价模型:r
i
=r
f
+(r
m
-r
f
)×β r
1
=0.09+(0.15-0.09)×0.7=0.132; r
2
=0.09+(0.15-0.09)×1.3=0.168。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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