假定无风险资产的收益率等于9％，市场组合的预期收益率等于15％。如果某两种证券的贝它系数分别等于0．7和1．3，求它们各自的预期收益率。

admin2014-01-21 62

问题假定无风险资产的收益率等于9％，市场组合的预期收益率等于15％。如果某两种证券的贝它系数分别等于0．7和1．3，求它们各自的预期收益率。

选项

答案根据资本资产定价模型：r_i=r_f+(r_m－r_f)×β r₁=0．09+(0．15－0．09)×0．7=0．132； r₂=0．09+(0．15－0．09)×1．3=0．168。

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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