下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同,若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。 要求: 计算两种股票的期望报酬率。

admin2016-06-17  18

问题 下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同,若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。

要求:
计算两种股票的期望报酬率。

选项

答案成熟股票的期望报酬率=0.1×(-3%)+0.3×3%+0.4×7%+0.2×10%=5.4% 成长股票的期望报酬率=0.1×2%+0.3×4%+0.4×10%+0.2×20%=9.4%。

解析
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