商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在( )。

admin2021-09-10 74

问题商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在( )。

选项 A、-0．05％～0．1％
B、-0．05％～0．25％
C、0．1％～0．25％
D、-0．2％～0．4％

答案D

解析正态随机变量x落在距均值1倍、2倍、2．5倍标准差范围内的概率分别如下：P(μ-σ＜x＜μ+σ≈68％；P(μ-2σ＜x＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ＜X＜μ+2．5σ)≈99％。则当概率为95％时，可得-0．2％＜x＜0．4％。

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