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商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
admin
2021-09-10
41
问题
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
选项
A、-0.05%~0.1%
B、-0.05%~0.25%
C、0.1%~0.25%
D、-0.2%~0.4%
答案
D
解析
正态随机变量x落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下:P(μ-σ<x<μ+σ≈68%;P(μ-2σ<x<μ+2σ)≈95%;P(μ-2.5σ<X<μ+2.5σ)≈99%。则当概率为95%时,可得-0.2%<x<0.4%。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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