2. 考研
  3. (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 紧接第二小题，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上

(中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 紧接第二小题，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上

admin2019-08-13  50
问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

紧接第二小题，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案此时资本存续期缺口为(200×1．25+200×7．0)／600－(300×1+300×5)／600×600／600=－0．25年，银行的净价值=200+400×50％+400×50％－(450－150)－(450－150)=0。由于存续期缺口为负值，该银行面临利率下行风险，甚至会存在破产的可能。若没有存款保险，此时将面临储户集中挤兑的现象。该银行需要减少负债，使资本存续期缺口为0，实现资本项目免疫。
解析
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