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(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 紧接第二小题,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上
(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 紧接第二小题,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上
admin
2019-08-13
39
问题
(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
紧接第二小题,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险,此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案
此时资本存续期缺口为(200×1.25+200×7.0)/600-(300×1+300×5)/600×600/600=-0.25年,银行的净价值=200+400×50%+400×50%-(450-150)-(450-150)=0。由于存续期缺口为负值,该银行面临利率下行风险,甚至会存在破产的可能。若没有存款保险,此时将面临储户集中挤兑的现象。该银行需要减少负债,使资本存续期缺口为0,实现资本项目免疫。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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