首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
admin
2019-02-19
39
问题
假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。
请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
选项
答案
根据无收益看涨—看跌期权平价关系可知: C+Xe
-(T-t)
=p+S 变换可得150e
-r
=p+S-C=69.53+350-280=139.53元,计算可得r=7.2%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A3ba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
材料一:根据世界银行的报告,全世界目前至少有12亿人生活在极端贫困线以下;根据联合国的标准,到2015年,世界极端贫困人口将达到42亿。中国目前同样面临着严重的贫困问题。若按我国政府年人均收入683元的绝对贫困标准线,到2005年中国农村没有解决温饱的贫困
一国想要鼓励本国高解析度宽屏幕电视机产业的发展。当前这种电视机国内售价很昂贵,达到6500美元一台。生产这种电视机的零部件成本为3000美元。从世界市场进口这种电视机的价格为5000美元。这样的保护使谁得益?谁受损?
指出发生下列几种情况时某种蘑菇的衙求曲线的移动方向,左移、右移、还是不变?为什么?另一种蘑菇价格上涨了;
如果财政部长和央行行长同时接到一份宏观经济数据汇总报告,几个重要指标的变动情况如下:“去年一年固定资产投资增长了20%。远远高于历年的平均值,其中有色金属、冶炼、造纸化工等高耗能、高污染的行业投资增长尤其迅速;居民消费CPI经历了连续三年的下降,现有所回升
“通货膨胀率达到两位数字,不愿保存货币,抢购商品用以保值”现象属于()。
根据下列资料,对照中国人民银行下达的资产负债比例管理有关指标,计算下面银行的存贷款比例、贷款质量比例、拆借资金比例,并简要评价该银行的资产负债管理状况。A银行1999年末各项贷款余额为主1009亿元,其中,逾期贷款余额为252亿元,呆滞贷款余额为118亿元
商业银行的资产主要是由()等组成。①现金资产与汇差资产②贷款与证券资产③固定资产与流动资产④现金资产与股票资产⑤固定资产
套期保值
市盈率是投资者用来衡量上市公司盈利能力的重要指标,关于市盈率的说法不正确的是()。
一般而言,市盈率的高低与普通股票风险的大小成正比,市盈率高,风险大;市盈率低,风险小,因此,使用市盈率股价不需要考虑企业的成长性。
随机试题
下列各项中,属于领导绩效的特征的是
在我国,树立焦裕禄式行政官员的正面榜样,目的就是为了发挥行政道德规范的【】
下列作业属于高温强热辐射作业的是()
工业建筑除尘系统中,与就地除尘比较,分散除尘的特点为()。
询盘
系统汇集年度时事文献、学科进展和各项统计资料的连续性出版物是()。
处理一个问题,必须把两方面的事实和证据加以详细叙述和比较,才能得到( )的结果。
有一个长度为12的有序表,按折半查找法对该表进行查找,在表内各元素等概率情况下,查找失败时所需的平均比较次数是()。
为了应答舆论,清政府在1905年以后预备立宪,为此出台了一系列的宪法性文件,下列各选项中,属于此类文件的有
Writeanessay(200-300words)accordingtothetopicgiven:Somepeoplesaythatsocialchangeoccursmorequicklyinheterogeneo
最新回复
(
0
)