假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

admin2019-02-19  36

问题 假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69.53元。
请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

选项

答案根据无收益看涨—看跌期权平价关系可知: C+Xe-(T-t)=p+S 变换可得150e-r=p+S-C=69.53+350-280=139.53元,计算可得r=7.2%。

解析
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