2. 考研
  3. 假设A公司当前的股票价格为每股350元，标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元，而有同样标的资产，到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69．53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

假设A公司当前的股票价格为每股350元，标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元，而有同样标的资产，到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69．53元。 请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

admin2019-02-19  85
问题 假设A公司当前的股票价格为每股350元，标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元，而有同样标的资产，到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69．53元。
请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。
选项
答案根据无收益看涨—看跌期权平价关系可知： C+Xe－(T－t)=p+S 变换可得150e－r=p+S－C=69．53+350－280=139．53元，计算可得r=7．2％。
解析
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