(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。

admin2020-05-11 9

问题 (2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：

若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。

选项

答案显然根据价格我们知道，市场高估了该证券，可卖出该三年期付息债券。并买入100元画值的一年期零息债券，买入100元面值的两年期零息债券，买入1100面值的三年期零息债券。即可实现无险套利。套利利润为1100-100×0．95+100×0．88+1100×0．80=37元

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AMIa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

如果名义利率不变，那么实际利率将会()。

1791年美国实行双本位的金银复本位制度，法定金银比较为1：15，而当时国际金银市场的比较为1：15．5，假设运费为0．01单位白银，则()。

以下事项中，会导致公司加权平均资本成本降低的有()。

下列关于资本成本的说法中．正确的有()。

通用工具公司(GeneralToolCompany)股票四年的收益率和相应标准普尔500指数收益率如下：通用工具公司的收益率：第1年，一10％；第2年，3％；第3年，20％；第4年，15％。标准普尔500指数收益率：第1年，一40％；第2年，一

资本市场线

某公司年初的股价为20元，向外发行5000股股票。公司对外融资必要收益率为9％。公司今年末和明年末准备向外发放股利分别为12000万和8000万。则此股利方案发布后公司股价为()。

一般而言，适应于采用固定或持续增长股利政策的公司是()。

(中山大学2013)根据货币主义者关于通货膨胀的观点，货币供应增加会导致()。

按抵押担保条件不同，公司债券可分为()。

心阳不振、心悸、脉结代者当用

A、血平板B、沙保培养基C、巧克力色培养基D、罗氏培养基E、疱肉培养基分离培养脑膜炎奈瑟菌选用

目前进口设备适用增值税税率为()。

当共有财产是不可分割物，又没有共有人愿意取得该物，则需采取()方法对共同共有财产进行分割。

【2014年】下列有关财务报表审计业务三方关系的说法中，错误的是()。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”体现的教学原则是()。

行政确认是指()。

[*]

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidfun(intp1，intp2，ints){s=(int)calloc(1，sizeof(int))；s=p1+*p2；free(s)；}ma

(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下： 若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

如果名义利率不变，那么实际利率将会()。

1791年美国实行双本位的金银复本位制度，法定金银比较为1：15，而当时国际金银市场的比较为1：15．5，假设运费为0．01单位白银，则()。

以下事项中，会导致公司加权平均资本成本降低的有()。

下列关于资本成本的说法中．正确的有()。

通用工具公司(GeneralToolCompany)股票四年的收益率和相应标准普尔500指数收益率如下：通用工具公司的收益率：第1年，一10％；第2年，3％；第3年，20％；第4年，15％。标准普尔500指数收益率：第1年，一40％；第2年，一

资本市场线

某公司年初的股价为20元，向外发行5000股股票。公司对外融资必要收益率为9％。公司今年末和明年末准备向外发放股利分别为12000万和8000万。则此股利方案发布后公司股价为()。

一般而言，适应于采用固定或持续增长股利政策的公司是()。

(中山大学2013)根据货币主义者关于通货膨胀的观点，货币供应增加会导致()。

按抵押担保条件不同，公司债券可分为()。

心阳不振、心悸、脉结代者当用

A、血平板B、沙保培养基C、巧克力色培养基D、罗氏培养基E、疱肉培养基分离培养脑膜炎奈瑟菌选用

目前进口设备适用增值税税率为()。

当共有财产是不可分割物，又没有共有人愿意取得该物，则需采取()方法对共同共有财产进行分割。

【2014年】下列有关财务报表审计业务三方关系的说法中，错误的是()。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”体现的教学原则是()。

行政确认是指()。

[*]

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidfun(int*p1，int*p2，int*s){s=(int*)calloc(1，sizeof(int))；*s=*p1+*p2；free(s)；}ma

(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidfun(intp1，intp2，ints){s=(int)calloc(1，sizeof(int))；s=p1+*p2；free(s)；}ma