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(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券,Ptile Discount Bond)进行交易,相关价格信息如下: 若市场上该附息债券的交易价格为$1100,请设计一种套利交易策略,并计算套利利润。
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券,Ptile Discount Bond)进行交易,相关价格信息如下: 若市场上该附息债券的交易价格为$1100,请设计一种套利交易策略,并计算套利利润。
admin
2020-05-11
6
问题
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券,Ptile Discount Bond)进行交易,相关价格信息如下:
若市场上该附息债券的交易价格为$1100,请设计一种套利交易策略,并计算套利利润。
选项
答案
显然根据价格我们知道,市场高估了该证券,可卖出该三年期付息债券。并买入100元画值的一年期零息债券,买入100元面值的两年期零息债券,买入1100面值的三年期零息债券。即可实现无险套利。套利利润为1100-100×0.95+100×0.88+1100×0.80=37元
解析
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