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乙公司是一家上市公司,当前每股市价30元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份6元,看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为28元,到期时间均为6个月,若不考虑
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admin
2018-12-29
48
问题
乙公司是一家上市公司,当前每股市价30元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份6元,看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为28元,到期时间均为6个月,若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理,计算有效年无风险利率。
选项
答案
依据看涨期权—看跌期权平价定理,可知: 6—3=30—28/(1+半年无风险利率) 半年无风险利率=28/27—1=3.7% 有效年无风险利率=(1+3.7%)
2
—1=7.54%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CnIc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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