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7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。
admin
2018-01-08
20
问题
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。
选项
A、220点
B、180点
C、120点
D、200点
答案
B
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=100一120=一20(点);②买入看跌期权,标的资产价格越低盈利越多,即10 200以下;卖出看跌期权最大收益为权利金,高于10 000点会被动履约。两者综合,价格为10 000点时,投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10 200—10 000=200(点),合计收益=一20+200=180(点)。
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