已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%,两种证券期望报酬率的协方差为0.005,则两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。

admin2022-05-11  30

问题 已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%,两种证券期望报酬率的协方差为0.005,则两种证券期望报酬率之间的相关系数为(          )。

选项 A、0.586
B、0.465
C、0.552
D、0.694

答案D

解析 根据题目条件可知A、B两种证券期望报酬率的标准差分别为12%和6%,协方差=相关系数×12%×6%=0.005,则相关系数=0.005/(12%×6%)=0.694,所以选项D为本题答案。
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