设X,Y,Z是三个两两不相关的随机变量,数学期望全为零,方差都是1,求X—y和y—Z的相关系数.

admin2018-09-20  51

问题 设X,Y,Z是三个两两不相关的随机变量,数学期望全为零,方差都是1,求X—y和y—Z的相关系数.

选项

答案Cov(X—Y,Y—Z)=Cov(X,Y)一Cov(X,Z)一Cov(Y,Y)+Cov(Y,Z)=一DY=一1, D(X—Y)=D(Y—Z)=2. 所以X—Y与Y—Z的相关系数为 [*]

解析
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