下面两种债券哪一种对利率的波动更不敏感( )(中山大学2012真题) (1)平价债券X，5年期，10％息票率。 (2)零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率

admin2019-01-08 52

问题下面两种债券哪一种对利率的波动更不敏感( )(中山大学2012真题)
(1)平价债券X，5年期，10％息票率。
(2)零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率

选项 A、债券X，因为久期更短
B、债券X，因为到期时间更长
C、债券Y，因为久期更长
D、债券Y，因为到期时间更短

答案A

解析零息票债券的久期为5年，平价债券的久期短于5年。因此零息票债券对利率更敏感。

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