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假设甲公司的股票现在的市价为20元,有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年,1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%无风险报酬率为每年4%拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该
假设甲公司的股票现在的市价为20元,有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年,1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%无风险报酬率为每年4%拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该
admin
2019-06-27
41
问题
假设甲公司的股票现在的市价为20元,有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年,1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%无风险报酬率为每年4%拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
若期权价格为4元,建立一个套利组合。
选项
答案
由于目前看涨期权价格为4元高于3.27元,所以存在套利空间套利组合应为:出售1份看涨期权,借入6.73元,买入0.5股股票,可套利0.73元。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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