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(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2020-05-11
20
问题
(2017年复旦大学)假设无风险收益R
f
=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(R
f
)=15%,标准差为25%。
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
X×R
t
+(1-X)×R
f
=15%X+5%(1-X)=19%,解得X=140,140%投资于最优风险资产组合,借入40%无风险证券。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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