(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2020-05-11  27

问题 (2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15%,标准差为25%。
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案X×Rt+(1-X)×Rf=15%X+5%(1-X)=19%,解得X=140,140%投资于最优风险资产组合,借入40%无风险证券。

解析
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