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股票A和B的期望收益率和标准差为: 你购买20000元股票A,并卖空10 000元的股票B,使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0.25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?
股票A和B的期望收益率和标准差为: 你购买20000元股票A,并卖空10 000元的股票B,使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0.25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?
admin
2014-01-21
129
问题
股票A和B的期望收益率和标准差为:
你购买20000元股票A,并卖空10 000元的股票B,使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0.25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?
选项
答案
你在A和B上的投资权重分别为150%和-50%。 预期收益率=150%×13%+(-50%)×5%=17% 方差=150%2×10%2+(-50%)2×18%+2×150%×(-50%)×0.25×10%×18%=0.06075 标准差=24.65%
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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