股票A和B的期望收益率和标准差为：你购买20000元股票A，并卖空10 000元的股票B，使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0．25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?

admin2014-01-21 81

问题股票A和B的期望收益率和标准差为：

你购买20000元股票A，并卖空10 000元的股票B，使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0．25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?

选项

答案你在A和B上的投资权重分别为150％和－50％。预期收益率=150％×13％+(－50％)×5％=17％方差=150％2×10％2+(－50％)2×18％+2×150％×(－50％)×0．25×10％×18％=0．06075 标准差=24．65％

解析

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经济学基础（金融）801

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