假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求投资人承担一单位的风险需增加的预期收益率是多少?

admin2018-07-29 31

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
投资人承担一单位的风险需增加的预期收益率是多少?

选项

答案夏普比率S=[*]=0．4。

解析

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