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某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为1 3 000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13 000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为1 3 000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13 000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。
admin
2018-01-08
7
问题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为1 3 000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13 000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。
选项
A、12 800点;13 200点
B、12 700点;13 500点
C、12 200点;13 800点
D、12 500点;13 300点
答案
C
解析
本题两次购买期权共支出权利金:500+300:800(点),该投资者持有的都是买权,当对自己不利时,可以选择不行权,因此其最大亏损额不会超过购买期权的支出。平衡点时,期权的盈利就是为了弥补这800点的总支出。价格高于13 000时,看涨期权执行,盈亏平衡点为:13 000+800=13 800(点);价格低于13 000时,看跌期权执行,盈亏平衡点为:13 000一800=12 200(点)。
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