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下列表述中正确的有( )。

admin2022-05-20  44
问题 下列表述中正确的有(          )。
选项 A、一份期权处于虚值状态，仍然可以按正的价格售出
B、如果其他因素不变，随着股票价格的上升，期权的价值也增加
C、期权的价值并不依赖股票价格的期望值，而是依赖于股票价格的波动性
D、欧式期权的价值应当至少等于相应美式期权的价值
答案A,C
解析 尽管期权处于虚值状态，其内在价值为零，但它还有时间溢价，因此选项A正确。如果其他因素不变，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，但是看跌期权的价值会下降，因此选项B错误。多头看涨(看跌)期权的最大损失以期权成本为限，与股价波动带来的收益不会相互抵消。因此，股价的波动率增加会使期权价值增加，在期权估值过程中，股价的波动性是最重要的因素。如果一个股票的价格波动性很小，其期权也值不了多少钱。因此选项C正确。美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大，因此选项D错误。
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