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6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约
6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约
admin
2018-01-08
27
问题
6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为( )。
选项
A、盈利120 900美元
B、盈利110 900美元
C、盈利121 900美元
D、盈利111 900美元
答案
C
解析
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100×125 000×0.8764=10 955 000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价值为:72×125 000×1.2106=10 895 400(美元)。6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100×125 000×0.9066=11 332 500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓,总价值为:72×125 000×1.2390=11 151 000(美元)。瑞士法郎盈利:11 332 500一10 955 000=377 500(美元);欧元损失:11 151 000—10 895 400=255 600(美元),则套利结果为盈利:377 500—255 600=121 900(美元)。
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