你的投资组合包含3种证券:无风险资产和2只股票,它们的权重都是1/3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1.6,而整个组合的系统性风险与市场是一样的,那么另一只股票的贝塔系数等于多少?

admin2014-01-21  60

问题 你的投资组合包含3种证券:无风险资产和2只股票,它们的权重都是1/3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1.6,而整个组合的系统性风险与市场是一样的,那么另一只股票的贝塔系数等于多少?

选项

答案由投资组合贝塔系数的性质可以得到1/3×1.6+1/3×X=1,所以我们得到贝塔系数X=1.4。

解析
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