2. 考研
  3. 你的投资组合包含3种证券：无风险资产和2只股票，它们的权重都是1／3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1．6，而整个组合的系统性风险与市场是一样的，那么另一只股票的贝塔系数等于多少?

你的投资组合包含3种证券：无风险资产和2只股票，它们的权重都是1／3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1．6，而整个组合的系统性风险与市场是一样的，那么另一只股票的贝塔系数等于多少?

admin2014-01-21  116
问题 你的投资组合包含3种证券：无风险资产和2只股票，它们的权重都是1／3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1．6，而整个组合的系统性风险与市场是一样的，那么另一只股票的贝塔系数等于多少?
选项
答案由投资组合贝塔系数的性质可以得到1／3×1．6+1／3×X=1，所以我们得到贝塔系数X=1．4。
解析
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经济学基础（金融）801

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