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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是6%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为4%,同时付出美元,利率为5%。两种货币的本金分别为1000美元和150000口元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是6%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为4%,同时付出美元,利率为5%。两种货币的本金分别为1000美元和150000口元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率
admin
2014-01-21
144
问题
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是6%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为4%,同时付出美元,利率为5%。两种货币的本金分别为1000美元和150000口元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=100日元。计算该货币互换的价值。
选项
答案
日元每期支付k=0.04×150000=6000日元。 美元每期支付k=0.05×1000=50美元。则美元债券和日元债券的价值分别为: B
D
=50e
-0.06×1
+50e
-0.06×2
+1050e
-0.06×3
=968.47美元。 B
F
=6000e
-0.04×1
+6000e
-0.04×2
+156000e
-0.04×3
=149663.03日元。 对该金融机构而言,货币互换的价值为[*]=528.16美元。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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