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假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造期望收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券的比例?
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造期望收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券的比例?
admin
2019-05-09
70
问题
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题)
假设投资人需要构造期望收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券的比例?
选项
答案
若投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则有投资最优风险资产的比例×15%+(1一投资最优风险资产的比例)×5%=19% 故投资最优风险资产的比例为140%。
解析
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